Переход к следующей итерации цикла

В each прерывание выполнения текущей итерации и переход к следующей осуществляется с помощью оператора return, который должен иметь значение отличное от false.

// Массив, состоящий из чисел
var arr = [3, 5, 4, 9, 17, 19, 30, 35, 40];

// Массив, который должен содержать все элементы массива arr, кроме чётных чисел
var newarr = [];

// Переберём массив arr
$.each(arr, function (index, value) {
  // Если элемент чётный, то пропустим его
  if (value % 2 === 0) {
    // Прервём выполнение текущей итерации и перейдём к следующей
    return;
  }
  // Добавить в массив newarr значение value
  newarr.push(value);
});

console.log('Исходный массив (arr): ' + arr.join());
console.log('Результирующий массив (newarr): ' + newarr.join());

// Результат (в консоли):
// Исходный массив (arr): 3,5,4,9,17,19,30,35,40
// Результирующий массив (newarr): 3,5,9,17,19,35